Индексы

«СПБ Биржа» разработала собственный индекс

«СПБ Биржа» начинает расчет фондового индекса SPB100, учитывающего интерес розничных инвесторов, следует из сообщения торговой площадки.

«СПБ Биржа» утвердила общие принципы и методику расчета первого собственного индекса биржи — SPB100. Индекс SPB100 отражает поведение среднего портфеля розничных инвесторов. SPB100 включает акции американских, азиатских и европейский компаний. Весовой коэффициент каждой акции в индексе соответствует её доле в усредненном портфеле розничного инвестора, совершавшего сделки на «СПБ Бирже» за предыдущий квартал. Пересмотр базы расчета и ребалансировка индекса будут происходить ежеквартально», — говорится в сообщении.

В топ-10 состава индекса SPB100 осенью 2021 вошли крупнейшие американские компании, такие как Apple, Amazon, AT&T, Boeing и Tesla, китайские Alibaba, Baidu и Vipshop, а также популярные среди розничных инвесторов Carnival и Virgin Galactic. Начало публикации индекса SPB100 на сайте «СПБ Биржи» намечено на октябрь 2021 года.

Важным условием включения ценной бумаги в индекс является ее высокая ликвидность, что обеспечивает реплицируемость индекса. Для включения в SPB100 ценная бумага должна торговаться не менее 2/3 времени с периода последней ребалансировки и показывать минимальные среднедневные обороты на «СПБ Бирже» 50 тысяч долларов.

Предварительно методика и результаты бэк-тестов были одобрены независимым индексным комитетом «СПБ Биржи», в который вошли представители крупных участников финансового рынка России. В ходе бэк-тестов индекс SPB100 продемонстрировал высокие показатели устойчивости относительно изменений управляющих параметров. Во временном интервале с октября 2020 года по октябрь 2021 года доходность SPB100 составила более 50%, оценили на торговой площадке.

«СПБ Биржа» — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»